FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
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3. Metodología
Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR). Se utilizó la serie trimestral del PIB en
tasa de crecimiento y la serie trimestral de la deuda pública como porcentaje del
PIB de Guatemala del año 2002 al año 2013. Así mismo se realizó otro modelo con
la serie anual del PIB en tasas de crecimiento y la serie anual de deuda pública de
Chile del año 1990 al 2013.
Se utilizaron las series anteriormente descritas con el objeto de realizar una
comparación de los resultados de ambos países, siendo Guatemala un país en vías
de desarrollo con altos problemas de desigualdad y un crecimiento económico
estancado; y Chile, uno de los países más desarrollados de los últimos veinte años
en América Latina.
Con la serie de deuda como variable independiente y la serie del PIB como
variable dependiente, se obtuvieron los impulsos-respuestas del modelo VAR y la
descomposición de la varianza de las series para conocer cómo afecta un shock
positivo de la deuda a la serie del PIB, por lo que se procedió de la siguiente forma:
Para el modelo VAR se necesita trabajar con series estacionarias, es decir que no
tengan una tendencia, por lo que se procedió a realizar una prueba de Dickey-
Fuller para concluir si las series eran o no estacionarias. Posteriormente, se eligió
el número óptimo de rezagos del modelo VAR por medio de los criterios Akaike y
Schwarz, siendo lo ideal trabajar con un rezago, por lo que con estas series ya se
pudo estimar el modelo VAR con el cual se trabajó para ambos países.
4. Resultados
4.1. Guatemala, impulso-respuesta
Gráfica 4
Response of PIB_GUATEMALA to DEUDA_GUATEMALA
Gráfico propio.